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International Journal of Financial Studies

Inicio / International Journal of Financial Studies / Vol: 6 Núm: 2 Par: June (2018) / Artículo

ARTÍCULO

TITULO

Multi-Factor Asset-Pricing Models under Markov Regime Switches: Evidence from the Chinese Stock Market

Jieting Chen and Yuichiro Kawaguchi

Resumen

No disponible

Acceso

PÁGINAS

NÚMERO

Volumen: 6 Número: 2 Parte: June (2018)

MATERIAS

ECONOMÍA

DOI

https://doi.org/10.3390/ijfs6020054

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