Resumen
Volatiliteitsindekse en afgeleides van volatiliteitsindekse het die afgelope paar jaar gewild vir die bestuur van risiko geword. Die fokus van hierdie studie is die verskansing van Standard and Poor?s 500- (S&P500) volatiliteitsindeks- (VIX) termynopsies. Die bestudering van verskillende metodes om VIX-opsies te prys is goed gedokumenteer in die literatuur. Daar is egter nie baie studies wat fokus op die verskansing van VIX-opsies nie.