Redirigiendo al acceso original de articulo en 19 segundos...
ARTÍCULO
TITULO

VIX-Termynopsieverskansing: Toepassing van die Heston-Nandi-modelHedging VIX futures options: An application of the Heston-Nandi model

P J Venter    
E Maré    

Resumen

Volatiliteitsindekse en afgeleides van volatiliteitsindekse het die afgelope paar jaar gewild vir die bestuur van risiko geword. Die fokus van hierdie studie is die verskansing van Standard and Poor?s 500- (S&P500) volatiliteitsindeks- (VIX) termynopsies. Die bestudering van verskillende metodes om VIX-opsies te prys is goed gedokumenteer in die literatuur. Daar is egter nie baie studies wat fokus op die verskansing van VIX-opsies nie.

 Artículos similares

       
 
Elza Venter     Pág. 7 bladsye
Generasie Y-leerders is jongmense wat ongeveer tussen 1977 en 2000 gebore is. Hierdie leerders het voor skerms grootgeword, ongeag of dit televisie-, rekenaar- of selfoonskerms was. Hulle is gebore in ?n samelewing waar inligting, opvoeding en verma... ver más

 
Elsa Mentz     Pág. 9 bladsye
Paarprogrammering het in die industrie ontstaan waar die fokus op die ontwikkeling van programme teen die mees koste- en tyd-effektiewe wyse binne die raamwerk van kwaliteit behoort plaas te vind. Die klem is in hierdie konteks geplaas op die feit... ver más