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Journal of Risk and Financial Management

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Inicio / Journal of Risk and Financial Management / Vol: 11 Núm: 2 Par: June (2018) / Artículo

ARTÍCULO

TITULO

Best Fitting Fat Tail Distribution for the Volatilities of Energy Futures: Gev, Gat and Stable Distributions in GARCH and APARCH Models

Samet Gunay and Audil Rashid Khaki

Resumen

No disponible

Acceso

PÁGINAS

NÚMERO

Volumen: 11 Número: 2 Parte: June (2018)

MATERIAS

ECONOMÍA

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DOI

https://doi.org/10.3390/jrfm11020030

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